Wenn der Kurs einer Börse mehr als 2 % vom Mediankurs aller Börsen abweicht, wird der Kurs dieser Börse zu 98 % oder 102 % des Mediankurses abgezogen, je nachdem, ob sie zu hoch oder zu niedrig ist. Wenn Daten von2 Börsenstehen zur Verfügung, werden gleichgewichtig gewichtet. Wenn Daten von nur1 Börseist verfügbar, wird als Spot-Indexpreis verwendet.

Weicht der Preis einer Komponente um mehr als 2 % vom Medianpreis aller Komponenten ab, wird der Preis dieser Komponente mit 98 % bzw. 102 % des Medianpreises angesetzt. Gewichtung der Komponenten der einzelnen Indizes Gleichmäßig verteilt Verteilt nach dem Handelsvolumen und der Liquidität der jeweiligen Börse 2. Nach welchen Grundsätzen wird die Gewichtung der Komponenten bestimmt? Zuvor waren alle Indexkomponenten gleich gewichtet.

Angenommen, das aktuelle Maintenance-Margin-Verhältnis eines Kontos fällt auf 98 %, wodurch die Bedingung für eine Zwangsliquidation der Position ausgelöst wird. Nachdem das System die Stornierungen der Vorliquidationsorder abgeschlossen hat, steigt das Maintenance-Margin-Verhältnis des Kontos auf 99 %, und der Liquidationsprozess wird eingeleitet. Im Hedge-Modus erkennt das System, dass das Konto abgesicherte Positionen unter Index A (Kontrakt) hält.